Einführung in Forex Hedging Aktualisiert August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe der Verlust, den Sie entstehen würde, wenn etwas Unerwartetes passiert zu reduzieren. Einfache Forex Hedging Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Trades, die direkte Hecken sind Platz. Direkte Absicherung ist, wenn Sie dürfen einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann zugleich können Sie einen Handel, um das gleiche Paar zu verkaufen platzieren dürfen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Geschäfte geöffnet haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiken, wenn Sie Zeit den Markt genau richtig. Die Art und Weise eine einfache Forex-Hedge schützt Sie ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres ursprünglichen Handels handeln, ohne zu schließen, dass erste Handel. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den ersten Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler-Diskretion. Als Händler könnten Sie sicherlich schließen Sie Ihre ersten Handel und geben Sie den Markt zu einem besseren Preis. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihr Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, der Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt rückgängig zu machen und gehen Sie zurück in Ihre erste Trades Bevorzugung, können Sie einen Stopp auf dem Hedging-Handel setzen, oder schließen Sie es einfach. Komplexe Absicherung Es gibt viele Methoden zur komplexen Absicherung von Devisengeschäften. Viele Broker erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Devisenhändler kann mit zwei verschiedenen Währungspaaren eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durchführen. Zum Beispiel könnten Sie lange EUR / USD und kurze USD / CHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber Sie würden Ihre USD-Exposure absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung ist, dass Sie Schwankungen im Euro (EUR) und den Schweizer (CHF) ausgesetzt sind. Das heißt, wenn der Euro zu einer starken Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu Wechselkursschwankungen in EUR / USD kommen, die nicht in USD / CHF gehandelt werden. Dies ist in der Regel keine zuverlässige Möglichkeit zur Absicherung, es sei denn, Sie bauen eine komplizierte Hecke, die viele Währungspaare berücksichtigt wird. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft durchzuführen. Zum Beispiel, sagen Sie einen langen Handel auf EUR / USD bei 1,30. Um diese Position zu schützen, platzieren Sie eine Forex Streik Option bei 1.29. Was bedeutet dies, wenn die EUR / USD fällt auf 1,29 innerhalb der Zeit für Ihre Option angegeben, erhalten Sie auf diese Option ausbezahlt. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EUR / USD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verlieren Sie nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihre Trades zu verwenden ist, um das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Trading-Plan, wenn sorgfältig durchgeführt werden. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne adäquate Handelserfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto sein. Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler tritt in einen Handel mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Zug in der Fremdwährung zu schützen Wechselkurse. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Tool wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Währungen mit einem überdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die die Zahlung des Bundeseinkommens vermeiden. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt des Geschäfts ist ein Einhorn ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance record. Using Binäre Optionen zu Hedge konventionellen Forex Trades Holen Sie sich Forex kaufen / verkaufen Signale direkt an Ihre E-Mail und SMS. Um mehr zu erfahren hier klicken Ein Blick auf die deutsche ZEW-Konjunkturerwartung - Absicherung eines Ausfallversagens Die ZEW-Konjunkturerwartung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Binäroptionen zur Absicherung herkömmlicher Forexpositionen genutzt werden. Die veröffentlichten Zahlen des Zentrums für Europaische Wirtschaftsforschung zeigten eine überraschende Verbesserung der Stimmung (-21,6 gegenüber den Erwartungen von -49,7) und die entsprechenden Auswirkungen auf das EUR / USD-Paar sind ein Beispiel. Nicht überraschend, stieg der Euro über 60 Pips in den Nachrichten. Aber was, wenn der Ausbruch fehlgeschlagen Binary Options bieten Forex-Händler ein ausgezeichnetes Werkzeug, um Positionen zu sichern. Die Volatilität zu senken und die Rendite in chaotischen Devisenmärkten zu verbessern. Binäre Optionen sind ein einzigartig stabiles Hedging-Tool mit nur zwei möglichen festen Ergebnissen, keine Spreads und keine Provisionen. Im Vergleich zu herkömmlichen Hedging-Strategien, sind Binäre Optionen eine einfachere und besser vorhersehbare Methode, um Ihr Forex Trading-Risiko zu verwalten. Verwenden von Binär-Optionen, um konventionelle Forex Trades zu hemmen Binäre Optionen: Die Grundlagen Binär-Optionen, anders als Digital-oder Fixed-Return-Optionen bekannt, bietet Ihnen Auszahlungen von bis zu 85 in weniger als einer Stunde. Mit Binäroptionen können Sie auf der Grundlage einer bekannten Auszahlung und eines kurzen Zeithorizonts auf die Richtung einer Forexrate spekulieren. Sie können daher von Ihrem Forex-Markt Scharfsinn profitieren, um schnelle Gewinne mit Binär-Optionen zu produzieren: Wenn Sie spekulieren wollen, dass der Verfall Preis höher als der aktuelle Preis ist, erwerben Sie einen CALL, wenn Sie glauben, dass die Preise sinken, STELLEN. Wenn Sie richtig sind und die Binär-Option im Geld schließt, erhalten Sie eine Auszahlung von bis zu 85 für jede 100 der erworbenen Option. Wenn die Binär-Option aus dem Geld schliesst, können Sie immer noch eine Rücksendung erhalten - bis zu 10 pro 100 der erworbenen Option. Wenn Sie also eine Binär-Option kaufen, wissen Sie genau, was die Auszahlung sein wird. Forex-Hedging mit binären Optionen Das definierte Risikoprofil einer Binär-Option ist ideal für den Forex-Trader, der die Rendite absichern möchte. Sie können Forex Binäre Optionen in Verbindung mit Ihrem herkömmlichen Forex-Handel als Teil Ihrer gesamten Trading-Strategie zu erwerben. Und wenn richtig verwendet, kann ein Forex-Binär-Option hedge Ihren Forex-Verlust in den Gewinn, wenn Ihr Forex-Handel geht sauer. Binäre Optionen und andere Arten von Absicherungsmethoden Binäre Optionen bieten erhebliche Vorteile für die Absicherung Ihrer Forex-Trades im Vergleich zu herkömmlichen Absicherungsgeschäften mit einem Wechselkurs oder mit herkömmlichen Put - oder Call-Optionen. Zuerst, egal wie flüchtig eine Währung, eine binäre Option hat nur zwei mögliche Ergebnisse nur abhängig von der Richtung der Preisbewegung. Dies begrenzt Ihr Risiko und macht die Berechnung Ihrer Hecke viel einfacher als herkömmliche Hecken, wo es eine unendliche Anzahl von möglichen Ergebnissen abhängig von der genauen Preisniveau sind. Ein Binär-Optionen Nachteil ist begrenzt und bekannt, wenn Sie den Handel machen, im Gegensatz zu den potenziell unbegrenzten Nachteil der traditionellen Absicherung. Zweitens dank klare Auszahlungen und einen kurzen Zeithorizont haben Binär-Optionen keine Margin-Anforderungen - traditionelle Hedging-Margin-Anforderungen können verlangen, dass Sie zusätzliche Mittel einzahlen, um Ihren Handel an Ort und Stelle zu halten. Dritte Binär-Optionen haben keine Provisionsgebühren - viel günstiger als traditionelle Hedging-Gebühren - und sie sind nicht an eine bestimmte Börse gebunden, so können Sie rund um die Uhr Handel traditionelle Hecken sind in der Regel an einer einzigen Börse, die Begrenzung Ihrer Handelszeiten gebunden. Schließlich bieten Binäre Optionen sofortige Schließung traditionellen Methoden kann Tage oder Wochen zu entspannen. So wie Binär-Optionen handeln als eine natürliche Hedge auf Forex Trading gegenüber herkömmlichen Forex Hedging Capped Risiko. Im Gegensatz zu herkömmlichen Forex, mit binären Optionen Ihre maximale Exposition ist begrenzt. Keine Notwendigkeit, einen Stop-Loss mit binären Optionen zu platzieren. Kein Hebel. Binäre Optionen verwenden keinen Hebel zum Erfolg. Da ein Stop-Loss bereits an der Forex-Seite beteiligt ist, ist die binäre Hedge nicht kompliziert. Richtungsabsicherung. Mit binären Optionen spekulieren Sie nur auf die Richtung, im Gegensatz zu Kraft oder Impuls. So können Sie Ihre Hedge, indem Sie einfach einen CALL oder PUT in die entgegengesetzte Richtung Ihrer herkömmlichen Forex-Position zu platzieren. Möchten Sie weitere Artikel wie diese lesen Holen Sie sich die neuesten fundamentalen Analyse, technische Analysen und die meisten up-to-date News für Ihre Interessen, jeden Tag. Aktivierungslink wurde gesendet Ein Aktivierungslink wurde an Ihre E-Mail gesendet. Sie erhalten E-Mails erst nach Aktivierung Ihres Kontos. Über Tradesmarter - Jason Forman Jason ist der Chief Analyst mit Tradesmarter. Er ist der Autor des Unternehmens Daily Market Review Newsletter verteilt weltweit auf über 10.000 Abonnenten und weitere 70.000. FX Reich - Die Unternehmen, Mitarbeiter, Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen nicht geeignet sind, noch werden sie haftbar für Verluste oder Schäden, gemeinsam oder einzeln auf die auf dieser Website bereitgestellten Informationen als Folge der Abhängigkeit gehalten werden. Die auf dieser Website enthaltenen Daten werden nicht unbedingt in Echtzeit bereitgestellt und sind nicht zwingend korrekt. FX Empire kann eine Entschädigung von den im Netz vorgestellten Unternehmen erhalten. Alle hierin enthaltenen Preise werden von den Market Maker und nicht von den Börsen bereitgestellt. Da diese Preise möglicherweise nicht korrekt sind und sie von den tatsächlichen Marktpreisen abweichen können. FX Empire haftet nicht für Handelsverluste, die Ihnen aus der Nutzung von Daten im FX Empire entstehen könnten. FX Empire 2016 Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse Es wurde ein Aktivierungslink an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Sie werden beginnen, E-Mails erst nach der Aktivierung Ihres Kontos zu erhalten. Forex Hedging: So erstellen Sie eine einfache rentable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, dass sie Verluste zu begrenzen, aber immer noch das Potenzial, Gewinne zu machen. Natürlich hat ein solch idealisiertes Ergebnis einen heftigen Preis. Einfache, aber effektive Hedge-Strategien Letztlich um das oben genannte Ziel zu erreichen, müssen Sie jemand anderes zahlen, um Ihr Abwärtsrisiko zu decken. In diesem Artikel Ill reden über mehrere bewährte Forex-Hedging-Strategien. Der erste Abschnitt ist eine Einführung in das Konzept, die Sie sicher überspringen können, wenn Sie bereits verstehen, was Hedging ist. Die beiden zweiten Abschnitte betrachten Hedging-Strategien zum Schutz vor Abwärtsrisiken. Pair Hedging ist eine Strategie, die korrelierte Instrumente in verschiedene Richtungen handelt. Dies geschieht, um das Rücklaufprofil auszugleichen. Optionssicherungen begrenzen das Abwärtsrisiko durch den Einsatz von Call - oder Put-Optionen. Dies ist so nah wie eine perfekte Hecke, wie Sie bekommen können, aber es kommt zu einem Preis, wie erklärt wird. Was ist Absicherung Hedging ist eine Möglichkeit, eine Anlage gegen Verluste zu schützen. Hedging kann verwendet werden, um gegen einen negativen Preis bewegen in einem Vermögenswert, dass youre halten zu schützen. Es kann auch verwendet werden, um gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, wenn ein Vermögenswert in einer anderen Währung zu Ihrem eigenen Preis festgesetzt wird. Beim Denken über eine Hedging-Strategie ist es immer lohnt, im Auge behalten die beiden goldenen Regeln: Hedging hat immer eine Kosten Theres keine solche Sache wie eine perfekte Hecke Hedging könnte Ihnen helfen, nachts zu schlafen. Aber dieser Seelenfrieden kommt auf Kosten. Eine Absicherungsstrategie hat direkte Kosten. Aber es kann auch eine indirekte Kosten, dass die Hedge selbst kann Ihre Gewinne beschränken. Die zweite Regel oben ist auch wichtig. Die einzige sichere Hecke ist nicht, auf dem Markt an erster Stelle zu sein. Immer lohnt sich zu denken. Einfache Währungsabsicherung: Die Grundlagen Die grundlegendste Form der Absicherung ist, wo ein Anleger Währungsrisiken mindern will. Lassen Sie uns sagen, ein US-Investor kauft eine ausländische Vermögenswerte, die in britischen Pfund lauten. Aus Vereinfachungsgründen können wir davon ausgehen, dass es eine Unternehmensbeteiligung ist, obwohl wir uns im Hinterkopf behalten, dass das Prinzip für alle anderen Vermögenswerte gleich ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Position des Anlegers. Copyright copy 2016 Forexop Die obige Tabelle zeigt zwei Szenarien. Sowohl der Aktienkurs in der heimischen Währung bleibt gleich. Im ersten Szenario fällt GBP gegen den Dollar. Der niedrigere Wechselkurs bedeutet, dass die Aktie jetzt nur noch bei 2460,90 liegt. Aber der Rückgang in GBPUSD bedeutet, dass die Währung vorwärts ist jetzt wert 378,60. Dadurch wird der Kursverlust exakt ausgeglichen. Beachten Sie auch, dass, wenn GBPUSD steigt, das Gegenteil passiert. Die Aktie ist mehr wert in USD, aber dieser Gewinn wird durch einen äquivalenten Verlust der Devisentermingeschäfte kompensiert. In den obigen Beispielen blieb der Aktienwert in GBP gleich. Der Investor musste die Größe des Terminkontraktes im Voraus wissen. Um die Währungssicherung effektiv zu halten, müsste der Anleger die Größe des Termins erhöhen oder verringern, um dem Wert der Aktie entsprechen zu können. Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Währungsabsicherung sowohl ein aktiver als auch ein aufwändiger Prozess sein. Hedging-Strategie zur Verringerung der Volatilität Da Hedging-Kosten und kann Gewinne zu senken, ist es immer wichtig zu fragen: Warum Hedge Für FX-Händler, die Entscheidung, ob zu hedge ist selten klarer Schnitt. In den meisten Fällen halten FX-Händler keine Vermögenswerte, sondern Handelsdifferenzen in der Währung. Tragende Händler sind die Ausnahme zu diesem. Mit einem Carry-Handel. Der Händler hält eine Position, um Interesse zu akkumulieren. Der Wechselkursverlust oder - gewinn ist etwas, das der Carry-Trader zulassen muss und ist oft das größte Risiko. Eine große Bewegung der Wechselkurse kann leicht das Interesse auslöschen, das ein Trader durch das Halten eines Tragepaares erhält. Mehr zum Punkt tragen Paare, die häufig extremen Bewegungen unterworfen werden, wie Geldströme in und weg von ihnen als Änderungen der Zentralbankpolitik (lesen Sie mehr). Um dieses Risiko abzuschwächen, kann der Carry Trader etwas namens reverse carry pair hedging verwenden. Dies ist eine Art von Basis-Handel. Mit dieser Strategie nimmt der Trader eine zweite Absicherungsposition ein. Das Paar, das für die Sicherungsposition gewählt wird, ist eine, die eine starke Korrelation mit dem Übertragspaar hat, aber wesentlich muß das Swap-Interesse signifikant niedriger sein. Beispiel: Basishandel Nehmen Sie das folgende Beispiel. Das Paar NZDCHF ergibt derzeit ein Nettozins von 3,39. Nun müssen wir ein Hedging-Paar finden, das 1) korreliert stark mit NZDCHF und 2) hat ein geringeres Interesse an der geforderten Handelsseite. Mit diesem kostenlosen FX-Hedging-Tool werden die folgenden Paare als Kandidaten herausgezogen. Copyright-Kopie 2016 Forexop Sichern mit Optionen Hedging mit einem Gegenpaar hat Einschränkungen. Zunächst entwickeln sich die Korrelationen zwischen Währungspaaren kontinuierlich. Es gibt keine Garantie, dass die Beziehung, die zu Beginn gesehen wurde, für lange halten und tatsächlich sogar über bestimmte Zeiträume umkehren kann. Dies bedeutet, dass Paar Hedging könnte tatsächlich erhöhen Risiko nicht zu verringern. Für sicherere Absicherungsstrategien ist der Einsatz von Optionen erforderlich. Kauf aus der Geld-Optionen Ein Hedging-Ansatz ist es, aus dem Geld-Optionen kaufen, um den Nachteil in den Carry-Trading zu decken. Im Beispiel oben würde eine aus der Geld-Put-Option auf NZDCHF gekauft werden, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Der Grund für die Verwendung einer aus dem Geld gesetzt ist, dass die Option Prämie (Kosten) niedriger ist, aber es bietet noch den Carry Trader Schutz gegen einen schweren Drawdown. Verkauf abgedeckter Optionen Als Alternative zur Absicherung können Sie abgedeckte Call-Optionen verkaufen. Dieser Ansatz bietet keine Nachteile Schutz. Aber als Verfasser der Option pocket die Optionsprämie und hoffen, dass es wertlos auslaufen wird. Für einen kurzen Anruf geschieht dies, wenn der Preis sinkt oder gleich bleibt. Natürlich, wenn der Preis fällt zu weit Sie verlieren auf die zugrunde liegende Position. Aber die Prämie gesammelt von ständig schriftlich abgedeckten Anrufe kann erheblich sein und mehr als genug, um Nachteilverluste zu kompensieren. Wenn der Preis steigt youll haben zu zahlen auf den Anruf youve geschrieben. Dieser Aufwand wird jedoch durch eine Wertsteigerung des Basiswertes, im Beispiel NZDCHF, abgedeckt. Hedging mit Derivaten ist eine fortschrittliche Strategie und sollte nur versucht werden, wenn Sie vollständig verstehen, was Sie tun. Im nächsten Kapitel wird die Absicherung mit Optionen näher betrachtet. Downside-Schutz mit FX-Optionen Was die meisten Händler wirklich wollen, wenn sie über Hedging sprechen, ist nach unten Schutz haben, aber immer noch die Möglichkeit, einen Gewinn zu machen. Wenn das Ziel ist, einige oben halten, theres nur eine Möglichkeit, dies zu tun und das ist mit Optionen. Wenn eine Position mit einem korrelierten Instrument abgesichert wird, wenn eine nach oben geht, geht die andere nach unten. Optionen sind unterschiedlich. Sie haben eine asymmetrische Auszahlung. Die Option zahlt sich aus, wenn der Basiswert in eine Richtung geht, aber abbrechen, wenn er in die andere Richtung geht. Erste einige grundlegende Option Terminologie. Ein Käufer einer Option ist die Person, die Risikoschutz sucht. Der Verkäufer (auch Schriftsteller genannt) ist derjenige, der diesen Schutz vorsieht. Die Terminologie lang und kurz ist auch üblich. So zum Schutz gegen GBPUSD fallen Sie kaufen würde (gehen Sie lange) eine GBPUSD Put-Option. Ein Put lohnt sich, wenn der Preis fällt, aber abbrechen, wenn es steigt. Auf der anderen Seite, wenn Sie kurz GBPUSD, zum Schutz gegen sie steigen, kaufen Sie eine Call-Option. Weitere Informationen zum Optionshandel finden Sie in diesem Tutorial. Grundlegende Hedging-Strategie mit Put-Optionen Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Händler hat die folgende Long-Position in GBPUSD. Copyright-Kopie 2016 Forexop Der Preis ist schon gesunken, seit er eingegangen ist, so dass die Position jetzt um 70 gesunken ist. Der Händler will vor weiteren Rückschlägen schützen, will aber die Position offen halten, in der Hoffnung, dass GBPUSD einen großen Schritt nach oben machen wird. Um diese Hecke zu strukturieren, kauft er eine GBPUSD Put-Option. Der Optionsvertrag lautet wie folgt: Die Put-Option wird ausbezahlt, wenn der GBPUSD-Preis unter 1.5000 fällt. Dies wird der Ausübungspreis genannt. Liegt der Kurs am Verfallsdatum über 1.500, läuft die Put-Option wertlos aus. Das oben genannte Abkommen wird den Verlust des Handels auf 100 Pips begrenzen. Im schlimmsten Fall wird der Trader 190,59 verlieren. Dies beinhaltet die 90,59 Kosten der Option. Der Gewinn ist unbegrenzt. Abbildung 2: Hedging lang GBPUSD mit einer Put-Option Die Option hat keinen intrinsischen Wert, wenn der Trader es kauft. Dies ist eine aus dem Geld-Option. Der Zeitwert, oder Prämie ist es, um die Tatsache widerzuspiegeln, dass der Preis fallen kann und die Option könnte daher in das Geld gehen. Der Händler zahlt 90,59 für dieses Privileg der Gewinnung Abwärts-Schutz. Diese Prämie geht an den Verkäufer der Option (der Schriftsteller). Beachten Sie, dass die oben genannte Struktur eines Puts plus eine Long im Basiswert die gleiche Auszahlung hat wie eine Long-Call-Option. Option Selling Strategien: Ein Tutorial Warum Verkauf Optionen Writing ungedeckten Optionen hat die traditionelle Konnotation der Abholung Nickel. Selling-Optionen: Wie viel Margin Ich brauche Beim Verkauf (Schreiben) Optionen, eine entscheidende Überlegung ist die Margin-Anforderung. Richtige Planung. Erstellen einer einfachen profitablen Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeutet, dass sie Verluste zu begrenzen, aber immer noch wollen. So erhöhen Sie Ertrag mit abgedeckten Anrufen und Puts Writing abgedeckten Anrufe können die Gesamtrendite an sonst ziemlich statischen Handelspositionen erhöhen. Es. Option Spread-Strategien Eine grundlegende Credit Spread beinhaltet den Verkauf einer Out-of-the-money-Option bei gleichzeitiger Kauf einer. So erstellen Sie eine Option Straddle, Strangle und Butterfly In sehr volatilen und unsicheren Märkten, die wir in letzter Zeit sehen, können Stop-Verluste nicht immer verlassen werden. Spread Trading und wie man es funktioniert Wenn Sie sich wiederholen die gleichen Trades Tag-in und Tag-out und eine Menge von aktiven Händler tun. FX-Derivate: Verwenden von Open Interest Indikatoren Währung Devisentermingeschäfte und Futures sind, wo Händler stimmen die Rate für den Austausch von zwei Währungen zu einem bestimmten. Option Hedging-Strategien Joined Apr 2006 Status: Mitglied 527 Beiträge Ich bin Entsendung dieser Thread, der hoffentlich in eine Ressource für Forex werden wird Optionen Strategien. Ich habe nicht verwendet Optionen in Forex to-date, aber möchte dann als ein Hedging-Tool für eine Spot-Position, um einen potenziellen Verlust statt der Verwendung von Stoploss-Bestellungen zu reduzieren. Kann ich sehen, dass der Vorteil der Absicherung mit Forex-Optionen anstelle der Verwendung eines quotstopquot wäre, dass wir auf dem Markt bleiben können trotz der Bewegungen gegen unsere Spot-Position und haben noch ein unbegrenztes Profit-Szenario. Der Nachteil ist, dass wir ein gutes Risiko-Belohnungssystem benötigen, das einen größeren Gewinn an der Spot-Position hat, bevor wir einen Gewinn erzielen, wie wir für die Optionsprämie bezahlen müssen. Nun als Beispiel unsere Handelssysteme gibt uns ein Signal, dass spekuliert, dass der Wechselkurs der GBP / USD wird im nächsten Monat sinken. Wir verkaufen 1.000.000 GBP auf die Marge zum Kassakurs von 1.8000. Jetzt, wenn wir diese Position schützen möchten, würden wir normalerweise einen Stoploss einstellen, falls der GBP bei der täglichen ATR steigt. Jetzt wäre der andere Weg, unsere Position aus einem grenzenlosen Verlust mit einer Option zu schützen. Als Inhaber dieser Option werden wir das Potenzial für einen unbegrenzten Gewinn beibehalten, da unsere Spotposition bis zum Ausübungstermin der Option offen bleiben kann. Wenn sich unsere Spotposition gegen uns bewegt und dort bleibt, erhöht sich die Option, indem wir die Spotverluste ausgleichen und damit ein Totalverlust-Szenario der Optionsprämie ergeben. Dieses Szenario einer Option statt einer Stop-Loss-Order wird es uns erlauben, länger auf dem Markt zu bleiben, was bei einem Stoploss-Auftrag nicht möglich wäre. In einem Stop-Over-Szenario konnten wir nach Markteffekten, insbesondere in einem Markt mit hoher Volatilität, oft wieder auf den Markt kommen. Informieren Sie uns bitte, wenn Sie eine Optionstrategie als Teil Ihres Risikofaktors verwenden, wenn Sie forex und die Strategien handeln, die für Sie erfolgreich gewesen sind. Ich interessiere mich für dieses Thema auch. Ich habe Erfahrung mit Handelsoptionen mit Aktien, aber nicht mit Forex. Ive blickte hinein, und die Strategien, die ich anbot, waren sehr kostspielig. Buying Puts oder Anrufe zu hecken war sehr teuer. Ich dachte über das Versuchen, einen bedeckten Anruf zu verkaufen, indem er lang auf eine Position ging und dann einen Anruf verkaufte, aber das schien auch nicht wert zu sein. Das Risiko war unter Berücksichtigung der Volatilität des Paares zu groß. Wie Investoren profitieren von Trading-Optionen auf die Währung Nur denken, laut hier aber wenn wir ein größeres Risiko-Rendite-Verhältnis (R / R) würde nicht diese Offsets die Premium-Kosten und geben uns unbegrenzte Gewinn-Potenzial Ich stimme zu, dass es helfen sollte. Waren Sie auf die Idee eines abgedeckten Aufrufs oder Hedging Bezug nehme ich einige echte Option Anführungszeichen, wenn dies hilft diejenigen, die keinen Zugang zu Preisen für Optionen haben. Für Hedging: Lets Verwendung USD / CHF als Beispiel. Ein 1.2200 Put ist derzeit im Geld. Wenn Sie einen 19. April 1.2000 Put kaufen würden, würde es 295,25 kosten. Das ist für 1 Los oder 100.000 Einheiten. Covered Call: Nehmen wir an, Sie sind lange USD / CHF, und Sie wollen einen gedeckten Call verkaufen (vorausgesetzt, dies ist legitim in Forex-Optionen). Auch hier ist 1.2200 Call im Geld. Wenn Sie einen 1.2300 April 19th Call zu verkaufen, könnten Sie 278,94 erhalten. Eine der Vorteile der Optionsstrategie wäre, dass sie uns auf dem Markt mit hoher Volatilität halten würde, anstatt kontinuierlich gestoppt zu werden. Aber natürlich scheint es, wenn der Preis nicht weg von unserem Optionspreis, dann haben wir eine harte Zeit für die Prämie. Ich habe eine Menge Erfahrung mit ihnen, und die oben genannte Post ist richtig, sie sind in der Regel sehr teuer, und es ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie sie mit einem seriösen Makler kaufen. Einige Forex-Optionen-Plattformen, aufgrund der grauen Bereiche der Forex-Regulierung, wird ihren eigenen Markt zu schaffen Zum Beispiel, wenn Sie 1000-1500 für eine 1 oder 2 Monate Call-Option (oder Bull-Call-Spread), in der EUR auszugeben / USD, wenn der Kassakurs bei 1,3300 liegt, kann ein Optionsvermittler den Ausübungspreis bei 1,35, der andere bei 1,37 haben. Auch ihre Laufzeiten unterscheiden sich stark, wie ihre Hebelwirkung. Auch müssen Sie verstehen, dass jeder von ihnen in der Regel passt die Option Wert anders. Ich erinnere mich nicht alles aus meiner Serie 3 Prüfung, aber es hieß quotdeltaquot zusammen mit Volatilität Messungen und so. Sie verwenden unterschiedliche Formeln, um den Optionswert in Bezug auf den Spotpreis und die Spotbewegung zu berechnen, und ich nehme an, sie neigen die Berechnungen zu ihren Gunsten. Es gibt auch nicht so viele dieser Plätze, da die NFA und die CFTC haben sich auf sie für den Verkauf von quotdeep-out-of-the-moneyquot Optionen an Investoren und Aufladung super-hohen Provisionen auf sie geknackt worden. Nur vorsichtig mit ihnen als jede Stragtegy, viel weniger Hedging. Nicht versuchen, auf Ihrer Parade zu regen, aber ich persönlich gesehen haben, sehr wenige Menschen haben Erfolg mit Devisenoptionen, auch in Situationen, in denen der Markt und Plattformen waren IN BEVORZUGT des Kunden so weit wie fair Option Prämien und dergleichen. Viel Glück für Sie unabhängig. Warten Sie, bis tatsächliche Forex-Optionen (mit einem zugrunde liegenden) eingeführt werden, um den Handel beginnen, dann werden sie reguliert werden. Ich habe eine Menge Erfahrung mit ihnen, und die oben genannte Post ist richtig, sie sind in der Regel sehr teuer, und es ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie sie mit einem seriösen Makler kaufen. Einige Forex-Optionen-Plattformen, aufgrund der grauen Bereiche der Forex-Regulierung, wird ihren eigenen Markt zu schaffen Zum Beispiel, wenn Sie 1000-1500 für eine 1 oder 2 Monate Call-Option (oder Bull-Call-Spread) in den EUR auszugeben / USD, wenn der Kassakurs bei 1,3300 liegt, kann ein Optionsvermittler den Ausübungspreis bei 1,35, der andere bei 1,37 haben. Auch ihre Laufzeiten unterscheiden sich stark, wie ihre Hebelwirkung. Auch müssen Sie verstehen, dass jeder von ihnen in der Regel passt die Option Wert anders. Ich erinnere mich nicht alles aus meiner Serie 3 Prüfung, aber es hieß quotdeltaquot zusammen mit Volatilität Messungen und so. Sie verwenden unterschiedliche Formeln, um den Optionswert in Bezug auf den Spotpreis und die Spotbewegung zu berechnen, und ich nehme an, sie neigen die Berechnungen zu ihren Gunsten. Es gibt auch nicht so viele dieser Plätze, da die NFA und die CFTC haben sich auf sie für den Verkauf von quotdeep-out-of-the-moneyquot Optionen an Investoren und Aufladung super-hohen Provisionen auf sie geknackt worden. Nur vorsichtig mit ihnen als jede Stragtegy, viel weniger Hedging. Nicht versuchen, auf Ihrer Parade zu regen, aber ich persönlich gesehen haben, sehr wenige Menschen haben Erfolg mit Devisenoptionen, auch in Situationen, in denen der Markt und Plattformen waren IN BEVORZUGT des Kunden so weit wie fair Option Prämien und dergleichen. Viel Glück für Sie unabhängig. Mein Ziel für die Optionsstrategie ist es, STOPLOSS in der Swing-Trade-Strategie zu ersetzen. Haben Sie Erfahrung in der Verwendung von Optionen für diesen Zweck Dieses Thema wurde ein wenig ruhig für eine Weile. Wer Interesse am Handel mit FX Options hat, kann bei Ikon oder Saxo Bank ein Demo-Konto eröffnen, um Erfahrungen zu sammeln. Ich havent gehandelt Fx Optionen systematisch aber Im Blick in zwei verschiedene Strategien: 1) zu verkaufen Würge (siehe Scattergoods Thread auf das Thema www. forexfactory / showthreadt194796) 2) Anrufe kaufen / puts als Schutz für eine Stelle für kurzfristige Trades. Die letzte Strategie könnte so funktionieren: EURUSD befindet sich in einem Abwärtstrend und Handel bei 1,3300. Sie verkaufen 1 Los (Größe nach Risikomanagement) bei 1,3300 und kaufen den Gegenwert als Call Option bei Strike 1,3300 (am Geld), exp. Morgen (so haben Sie einen Tag und eine Hälfte, um den Handel zu beenden). Der Preis für einen Call ATM beträgt ca. 50 Pips. So, jetzt muss der Preis um 50 Pips zu Ihren Gunsten an der Stelle zu bewegen, um rentabel zu sein. In einem Worst-Case-Szenario der Preis bewegt sich gegen Sie (oder gar nicht bewegen) - so Youve 50 Pips auf dem Call, die Offsets Ihre lockere Short-Position verloren. Obwohl, wenn Sie in der Lage, die allgemeine Richtung des Marktes zu beurteilen, sollte es eine ziemlich gute Chance, dass der Preis bewegt sich mindestens 50 Pips zu Ihren Gunsten in den nächsten Tag und eine Hälfte. Wenn Sie ein bescheidenes Ziel bei 80 Punkten an Ihrer Platzposition setzen, dann sind Sie 30 Pips im Gewinn für den Tag. Sobald du das Ziel erreicht hast, kannst du sogar auf deinem langen Anruf profitabel sein, wenn der Markt dich später umkehrt. Wenn der EURUSD eine tägliche ATR von etwa 120 Pips hat, dann sollte es möglich sein, mindestens die Hälfte Ihrer Trades richtig zu bekommen. Die große Herausforderung ist jetzt, dass Sie auf mindestens 75 Ihres Handelns sein müssen, um insgesamt mit einem Ziel von 80 Punkten profitabel zu sein. Ist jemand hier in der Lage, eine EA, um Backtest die Rentabilität dieser Strategie zu programmieren Sie müssten einen Trendfilter verwenden, um den gesamten Trend zu bestimmen, und dann nur offene Positionen in Richtung des Trends. Und die EA müsste 50 Pips vom Ziel subtrahieren, um den Gewinn zu berechnen. Also, wenn Sie lange auf der offenen gehen, würde ein Handel am Ende profitabel, wenn die Reichweite der aktuellen Tagesbar und die nächste Bar für morgen ist gt50 Pips. Die große Frage ist. Wo sollten Sie Ihr Ziel zu profitabel werden insgesamt Youre zahlen eine riesige Prämie, um im Handel für einen Start sein. Dann könnte man argumentieren, dass, wenn Sie ein Vertrauen in jeden Handel haben, dann könnten Sie auch einen 200 Pip Stop Loss auf Ihre Stelle Position statt Hedging. Dann mit einem Ziel von 80 Punkten, Youll immer noch in 40 Pips Gewinn nach 1 verloren und 3 gewinnende Trades.
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