Die Schönheit einer nicht-direktionalen Strategie Von: Greg Loehr Sie haben gehört das Sprichwort, dass Sie Geld in Optionen, auch wenn youre falsch machen können, und hier Greg Loehr von OptionsBuzz zeigt, wie Sie nicht einmal brauchen, um herauszufinden, wie eine Aktie geht in Ordnung Geld verdienen. Eines der wahrsten Dinge, die ich vor kurzem gehört habe, war seine SOOOO schön, nicht zu pflücken, welche Art und Weise der Vorrat geht. Das kam von einem Einzel-Coaching-Student von mir, der in die Falle von über-analysierenden Charts gefallen war und danach gesucht hatte Eine Rechtsanzeige. Nicht, eine Richtung auszuwählen, hatte eine große Last von ihren Schultern genommen. Ich weiß nicht, wie oft Ive den Leuten erzählt hat, dass der Handel nicht darum geht, richtig zu denken - Credit-Spreads und Kalender -, sondern vielmehr die Verwaltung des Handels. Und mit den nicht-direktionalen Strategien, wie diese Handelsschüler lernen, ist die Richtung noch weniger von einem Faktor. Heres ein Diagramm von AAPL. Welchen Weg es geht Sie können klicken, um ein größeres Diagramm in einem anderen Browser-Fenster zu öffnen. AAPL Daily Chart Zum Vergrößern anklicken Die meisten Leute, glaube ich, würden sagen, dass die Aktie steigt. In Wirklichkeit wissen Sie nicht wirklich. Wir können sagen, dass die Aktie steigt, und das ist, wo die technische Analyse Diskussion beginnt und zieht in die Nacht. Es gibt solche auf einer Seite, die absolut glauben, sie können zuverlässig Auswahl Richtung (Ich kann nicht sogar tun es unzuverlässig), und dann theres Dr. Burton Malkiel auf der anderen Seite. Also neben dem Argument, wo AAPL geht, theres das Argument, ob die technische Analyse funktioniert sogar. Lets nicht in entweder so niemand Gefühle verletzt bekommen. Anstatt eine Richtung auszuwählen und das Risiko, einen falschen Weg Corrigan zu ziehen, lässt sich mit einem nicht-direktionalen Ansatz gehen. Siehe die grüne Grafik in der Mitte des Bildes Das ist eine Summe der durchschnittlichen Volatilität der Optionen. Seine ziemlich niedrig im Vergleich zu der Bandbreite seiner im vergangenen Jahr. Theres nichts, das die Volatilität kippt gehen niedriger, sagt, aber es gibt ein paar Dinge, die mich denken, eine nicht-direktionale Handel lohnt sich in zu suchen. Denken Sie daran, mit einem nicht direktionalen Handel wie ein erwürgen wir nicht egal, wie die Aktie geht. Daher der Name. Wir wollen entweder genug Lagerbewegung, um das Theta zu überwinden. Oder ein groß genug Anstieg der Volatilität, um die Theta zu überwinden, oder beides. Mit AAPL. Die Aktie wurde vor kurzem bewegt genug, um die Theta zu decken. Das ist gut, besonders wenn es weiter geht. Und die Volatilität zeigt einige Anzeichen der Abholung. Auch das ist gut, aber wed offensichtlich gerne sehen, entweder, oder beides, weiter. Wahrscheinlich der beste Teil dieser Trading-Idee ist, dass wenn falsch waren und die Aktie nicht bewegt, ist es eine ziemlich risikoarme Ansatz für den Handel mit der Volatilität im Keller wie es ist. Es kann niedriger gehen, aber Id nehmen das Risiko über die Kommissionierung der Richtung. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsDirectional Trading DEFINITION von Directional Trading Trading-Strategien auf der Grundlage der Investoren Beurteilung der breiten Markt oder eine bestimmte Richtung Sicherheit. Directional Trading kann eine grundlegende Strategie des Gehens lang sein, wenn der Markt oder die Sicherheit wahrgenommen wird als Überschrift höher, oder nehmen Short-Positionen, wenn die Richtung nach unten ist. Der Begriff wird jedoch im Zusammenhang mit dem Optionenhandel weiter verbreitet, da eine Reihe von Strategien verwendet werden können, um auf einem Kurs, der höher oder niedriger ist, auf dem breiten Markt oder einem bestimmten Bestand zu profitieren. Während Direktion Handel erfordert, dass der Händler eine starke Überzeugung über den Markt oder Sicherheiten kurzfristige Richtung haben, muss der Händler auch eine Strategie zur Risikominderung, um Investitionskapital für den Fall eines Umzugs in die entgegengesetzte Richtung zu schützen. BREAKING DOWN Directional Trading Direktionaler Handel in Aktien würde im Allgemeinen einen ziemlich großen Umzug erfordern, um dem Händler zu ermöglichen, Provisionen und Handelskosten zu decken und trotzdem einen Gewinn zu erzielen. Aber mit Optionen, wegen ihrer Hebelwirkung, kann direktionale Handel versucht werden, auch wenn die erwartete Bewegung in den zugrunde liegenden Aktien wird nicht erwartet, dass groß sein. Zum Beispiel kann ein Händler (nennen ihn Bob) bullish auf Lager XYZ, die bei 50 gehandelt wird, und erwartet, dass es bis 55 innerhalb der nächsten drei Monate steigen. Bob könnte daher 200 Aktien zu kaufen bei 50, mit einem möglichen Stopp-Verlust bei 48, wenn die Aktie umgekehrt Richtung. Wenn der Vorrat das 55 Ziel erreicht, könnte Bob es zu diesem Preis für einen Bruttogewinn (vor Provisionen) von 1.000 verkaufen. Was, wenn Bob erwartet, dass XYZ nur bis zu 52 innerhalb der nächsten drei Monate handeln In diesem Fall kann der erwartete Vorschuss von 4 zu klein sein, um den Kauf der Aktie völlig rechtfertigen. Optionen bieten kann Bob eine bessere Alternative, um etwas Geld aus XYZ. Lets sagen Bob erwartet XYZ (die bei 50 gehandelt wird), um hauptsächlich seitwärts in den nächsten drei Monaten zu handeln, mit einem Aufwärtstrend auf 52 und einem Rückgang auf 49. Ein möglicher Option Handel ist für Bob zu verkaufen am Geld (ATM) Puts mit Ein Ausübungspreis von 50, der in drei Monaten ausläuft und für den er eine Prämie von 1,50 erhalten kann. Bob schreibt daher zwei Put-Optionskontrakte (jeweils 100 Stück) und erhält eine Bruttoprämie von 300 (d. H. 1,50 x 200). Wenn XYZ bis zum Zeitpunkt der Auslaufen der Optionen in drei Monaten steigt, werden sie nicht ausgeübt und Bobs Gewinn ist die Prämie von 300 (weniger Provisionen). Sollte XYZ jedoch bis zum Ende des Optionszeitraums unter 50 fallen, wäre Bob verpflichtet, die Aktien zu 50 zu kaufen. Wenn Bob sehr bullisch auf XYZ war und sein Handelskapital nutzen wollte. Könnte er auch Kaufoptionen als Alternative zum Kauf der Aktie offen zu kaufen. Insgesamt bieten Optionen bieten viel größere Flexibilität, um direktionale Trades im Gegensatz zu geraden langen / kurzen Trades in einer Aktie oder index. Option Strategien für Anfänger Richtungs - vs nicht-direktionalen Trading-Strategien Posted by: admin May 11, 2016 Wir können Gruppe Trading-Strategien nahm Nachdem von einer breiten Palette von Händlern in zwei allgemeine Klassifikationen als Richtungs-Handelsstrategien und nicht direktionale Handelsstrategien. Beide Strategien erfordern vielfältige Methoden, unterschiedliche Marktlehren und unterschiedliche Handelsvoraussetzungen. Directional Trading-Strategien sind Handelsstrategien, die unternehmen lange und Short-Positionen auf dem Markt. Händler profitieren, wenn die Preise für Instrumente, in denen er lange Positionen zu nehmen und steigt, wenn die Preise der Instrumente, in denen er Short Positionen sinkt. Der größere Teil der Handelsstrategien, die von normalen Händlern geprobt werden, sind Richtungshandelsstrategien. Einige regelmäßige Fall von Richtungsstrategien sind Musterhandelsstrategien, Breakout-Frameworks, das Bewegen normaler Traversierungsstrategien und Beispiel-Bestätigungsstrategien. Non-direktionale Trading-Strategien, dann wieder, sind Markt nonpartisan Strategien. Der Kaufmann nimmt keine Netto-Long - oder Short-Positionen, er koordiniert seine Positionen scharf. Die meisten nicht-direktionalen Handelsstrategien sind unvorhersehbare Strategien, die eine große Mechanisierung und vordefinierte Handelsregeln erfordern. Diese Strategien sind für Meisterhändler und riesige Spieler. Einige regelmäßige Fälle sind Gebietskoordinierungsstrategien, Paarhandelsstrategien, Arbitragestrategien und Bestand koordinierende Strategien. Günstige Umstände von direktionalen Trading-Strategien zu integrieren, 1. Die Mehrheit von ihnen sind einfach und anpassungsfähig, so dass jede Art von Händler kann nach. 2. Sie können genutzt werden, um eine breite Palette von Haushaltsinstrumenten Aktien, Optionen, Schicksale, Geschäfte, Anleihen, Geldformen, Gegenstände, alle auszutauschen. 3. Sie erfordern weniger Mechanisierung und spezialisierte Prüfung Fähigkeiten. 4. Der wesentliche Gedanke ist, in einem Aufwärtstrend lang zu gehen und in einem Abwärtstrend zu gehen. 5. Händler können wesentliche Gefahren zu minimieren Strategien wie Stop-Missgeschicke und Position Gegengewicht zu nutzen. Die Dissidenten sind die meisten von ihnen müssen geschliffen werden, wenn der Markt populär ist, gibt es höhere Nachteil Gefahr und Positionsmessung Einschränkung, zusätzlich Makler sind mit ihrer Gefahr minimieren Strategien eingeschränkt. Points of Interest von nicht-direktionalen Trading-Strategien zu übernehmen, 1. Sie passen zu Ihnen, auf der Chance, dass Sie ein riesiger Kaufmann mit hohen Position Größen sind. 2. Ein großer Teil dieser Strategien verlangt die geplante Expansion, die eine anständige Risikominimierungsstrategie ist. 3. Austausche werden durch entschiedene Strategien entlang dieser Linien weniger menschliche Einmischung (und Gefühl) enthalten. 4. Broker können ihre Handelsgefahren in konventioneller und kreativer Weise einschränken. Die Dissidenten sind nicht sinnvoll für eine breite Palette von Instrumenten und Märkten, erfordern komplexe Handelsstruktur und große Marktinformationen und erfordern überzeugende Bargeldverwaltung. Nicht Directional Trading Non Directional Trading uktank72 2015-08-24T12: 51: 1900: 00 Viele Menschen begannen Off ihre Handelsreise mit dem direktionalen Ansatz zum Handel. Direktionaler Handel bedeutet, dass man auf eine bestimmte Richtung setzt, die er oder sie erwartet, dass sich der Bestand bewegt. Die meisten der Zeit, die Wetten auf Aktien steigen, wie es die einfachste Strategie zur Durchführung ist, da ihre begrenzten Kenntnisse über die verschiedenen verfügbaren Handelsinstrumente und die verschiedenen Strategien, die eingesetzt werden könnten, um das Beste aus allen Marktbedingungen zu machen . Nicht direktionale Trading im Gegenteil, nimmt eine völlig andere Perspektiven insgesamt. Die Strategien sind viel anspruchsvoller und erfordern eine eingehendere Analyse, wie sie tatsächlich funktionieren. Dies ist vor allem der Grund, dass viele Händler davon abhalten, diesen Ansatz im Handel und die Mehrheit von ihnen zu lernen, damit immer noch auf die alte herkömmliche Weise des Handels bleiben. Non-direktionalen Handel in seiner einfachsten Begriff, bedeutet, dass Sie den Handel ohne Pflege, wie die Marktbewegungen stattfinden wird. Sei es up, down oder seitwärts, profitieren Sie von den Trades und Strategien, die Sie verwendet haben. Einige sogar prägte diese Form des Handels als Vermutung, wo der Markt nicht gehen wird. Optionen-Trading ist ideal für nicht direktionale Trading-Strategien. Angesichts der Komplexität und Flexibilität von Optionen, gibt es eine Reihe von verschiedenen Formen der Formulierung von nicht-direktionalen Trading-Strategien mit Optionen. Einige der Strategien sind eiserne Kondor, erwürgen, Straddle, etc. Wenn Sie daran interessiert sind, ändern Sie die Art und Weise Sie handeln und versuchen eine richtungslose Weise, den Markt zu handeln, warum nicht geben Optionen Handel einen Versuch und sehen, welche Chancen es geben könnte Sie Copyright 2015 AnybodyCanBeRich Alle Rechte vorbehaltenDirektional Vs. Nicht-direktionale Strategien Investmentfirmen, Fondsmanagern und unabhängigen Händlern setzen alle auf die richtige Wahl der Handelsstrategie, um gute Marktentscheidungen zu gewährleisten. Eine Reihe von Faktoren 8212 wie Rückkehr, Risiko und Zeitrahmen 8212 bestimmen letztlich ihre Entscheidungen. Ob sie für gerichtete oder nicht-direktionale Strategien zu gehen, müssen sie spezifische Ebenen der Marktkenntnisse sowie das Bewusstsein für den Handelsbedarf haben. Sowohl gerichtete als auch nicht-direktionale Handelsstrategien kommen mit ihrem Anteil an Vor - und Nachteile. Komplexität Bei der Komplexität haben Richtungsstrategien den Vorrang. Die Ausführung ist einfach und flexibel, dh Anfänger sowie erfahrene Investoren und Händler können leicht verstehen und ihnen folgen. Direktionale Handelsstrategien folgen einer allgemeinen Faustregel: lange in einem Aufwärtstrend, kurz in einem Abwärtstrend. Dies reduziert diese Strategien Automatisierung und technische Analyse Qualifikationsanforderungen erheblich. Umgekehrt erfordert eine gute richtungsunabhängige Strategie Automatisierung, viel Marktkenntnis, sorgfältiges Geldmanagement und klare, vordefinierte (aber lose) Handelsregeln 8212 keine Vermutung, keine Faustregeln. Dies ist allgemein der Grund, warum Fachhändler und große Investoren diejenigen sind, die auf nicht-direktionale Strategien zurückgreifen. Risiko Es gibt einen guten Grund für die Komplexität der nicht-direktionalen Strategien, und dieser Grund liegt teilweise in der berechneten Diversifikation, einer risikominimierenden Technik. Während Richtungsstrategien eine grundsätzliche Risikominimierungstaktik 8212 wie Stopverluste und Positionsverschiebung 8212 ermöglichen, können die Optionen noch stark eingeschränkt werden. Darüber hinaus minimiert der höhere Automatisierungsgrad und die vordefinierten Handelsregeln, die in Nichtrichtungsstrategien involviert sind, menschliche Eingriffe und Emotionen, was zur Risikominderung beiträgt. Was das Gewinnpotenzial angeht, so können Richtungsstrategien weitaus stabiler sein, da sie von der erwarteten Volatilität der zugrunde liegenden Aktienkurse abhängen, anstatt ob sie nach oben oder nach unten gehen. Anwendbarkeit Directional Trading-Strategien decken ein breiteres Spektrum von Finanzinstrumenten als nicht-direktionale Strategien. Sie sind nicht nur für Aktien und Anleihen Optionen, Fonds, Währungen, Futures und Rohstoffe können auch mit Richtungsstrategien behandelt werden. Allerdings sind die meisten direktionalen Trading-Strategien dennoch durch die Tatsache, dass sie nur sicher geübt werden, wenn der Markt ist trendy begrenzt. Gemeinsame Beispiele Musterreorganisation, Trendfolgen und gleitende durchschnittliche Crossover-basierte Strategien sind einige Beispiele für die am weitesten verbreiteten richtungsbezogenen Handelsstrategien. Häufige Beispiele für unidirektionale oder neutrale Handelsstrategien umfassen Arbitrage, Sektorabstimmung, Aktienübereinstimmung, Paarhandel, Risikoumkehr, Straddle, Strangle, Mut und Schmetterling.
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